Bitfinex 自动投资组合？看这篇就够了！告别手动，解放双手！

如何在Bitfinex平台设置自动投资组合

Bitfinex作为全球领先的加密货币交易平台之一，提供了多种高级交易工具，其中包括自动投资组合管理功能。 虽然Bitfinex本身并没有明确的“自动投资组合”功能，但用户可以通过结合其提供的API接口、交易指令以及第三方工具，实现投资组合的自动化管理。本文将介绍如何利用Bitfinex平台的功能，搭建一个简易的自动化投资组合系统，并探讨其中的关键步骤和注意事项。

1. 理解Bitfinex API

Bitfinex API 是自动化交易的基础。要实现自动投资组合管理，首先需要深入了解Bitfinex API的各项功能。Bitfinex 提供 REST API 和 WebSocket API 两种接入方式。REST API 适用于执行单次请求，例如查询账户余额、下单等。WebSocket API 则适用于实时数据流的订阅，例如市场价格、交易深度等。

• REST API: 允许你通过 HTTP 请求与 Bitfinex 服务器交互。你需要注册一个 Bitfinex 账户并生成 API 密钥，这些密钥包含一个 API Key 和一个 Secret Key。务必妥善保管 Secret Key，不要泄露给他人。通过 REST API，你可以执行以下操作：
  • 获取账户信息 (余额、未平仓头寸等)
  • 提交、修改和取消订单
  • 查询历史交易记录
  • 获取市场数据 (最新成交价、最高价、最低价等)
• WebSocket API: 允许你建立一个持久连接，实时接收市场数据和账户更新。通过 WebSocket API，你可以订阅以下频道：
  • ticker: 获取特定交易对的最新成交价、成交量等信息
  • trades: 获取特定交易对的实时成交记录
  • orderbook: 获取特定交易对的订单簿深度信息
  • auth: 认证后，可以接收账户余额、订单状态等私有信息

2. 制定投资策略

在着手构建自动化交易系统之前，务必明确且详尽地定义您的投资策略。一个健全的投资策略是自动化交易成功的基础，它应包含以下关键要素，并考虑市场动态和个人风险承受能力：

• 资产配置: 精细化您的加密货币投资组合。考虑纳入哪些加密货币种类？ 各类加密货币在您的投资组合中占据的比例（权重）是多少？ 例如，考虑比特币（BTC）、以太坊（ETH）、莱特币（LTC）等主流币种，以及新兴的DeFi代币或NFT相关资产。 不同的权重比例反映了您对不同资产的风险偏好和增长预期。请务必进行深入研究，评估每种资产的潜力和风险。
• 风险管理: 量化您的风险承受能力。 您在每笔交易中可以承受的最大亏损比例是多少？ 精确设定止损订单（Stop-Loss Order）的百分比或具体价格，以便在市场不利时自动平仓，从而有效控制损失。 考虑使用头寸大小管理策略，即根据账户余额动态调整每笔交易的投入金额，避免因单笔交易的巨大亏损而影响整体投资组合。
• 交易信号: 明确定义买入和卖出加密货币的触发条件。 基于哪些技术指标（如移动平均线、相对强弱指数RSI、MACD等）或链上数据（如活跃地址数、交易量、巨鲸动向等）做出交易决策？ 这些指标需要经过充分的历史数据回测，验证其有效性。 交易信号应该尽可能客观且量化，避免主观判断。 您还可以考虑结合多种指标，形成更稳健的交易信号。
• 再平衡机制: 建立定期调整投资组合的机制，确保其始终与目标资产配置保持一致。 何时进行再平衡？（例如，每月、每季度或当资产权重偏离目标值超过一定阈值时）。 再平衡操作是买入表现不佳的资产还是卖出表现优异的资产？ 再平衡有助于维持投资组合的风险收益特征，并避免过度集中投资于单一资产。 在熊市中，再平衡可能意味着将部分高风险资产转移到更稳定的资产上； 在牛市中，则可能意味着将部分稳定资产转移到增长潜力更大的资产上。

例如，一个相对保守且易于实施的投资策略示例：

• 资产配置: 50% 比特币 (BTC), 30% 以太坊 (ETH), 20% 莱特币 (LTC)。 这种配置方案侧重于市值较大、流动性较好的主流加密货币，降低了整体风险。您可以根据个人风险偏好和对不同币种的了解程度调整比例。
• 风险管理: 每笔交易的止损幅度为 5%。 当价格下跌超过 5% 时，系统将自动平仓，限制单笔交易的损失。 止损幅度的设置需要根据市场波动性和交易频率进行调整。波动性较大的加密货币可能需要更大的止损幅度。
• 交易信号: 当比特币价格高于 200 日移动平均线时，发出买入信号； 当比特币价格低于 200 日移动平均线时，发出卖出信号。 200日移动平均线是一个常用的技术指标，用于判断长期趋势。当价格高于均线时，表明市场处于上升趋势； 当价格低于均线时，表明市场处于下降趋势。 您还可以结合其他技术指标，如成交量、RSI等，以提高信号的准确性。
• 再平衡机制: 每月初检查投资组合中各类加密货币的权重，如果任何一种加密货币的权重偏离目标配置超过 5%，则进行调整。 例如，如果比特币的权重上升到 55%，则卖出 5% 的比特币，并将资金分配到以太坊或莱特币，使其权重恢复到目标值。 这种定期调整可以确保投资组合始终符合您的风险偏好和投资目标。

3. 选择编程语言和开发环境

编写自动化交易程序时，可以选择任何您熟悉的编程语言。常见的选择包括 Python、Java 和 JavaScript 等。其中，Python 由于其语法简洁、上手容易，以及拥有庞大且活跃的社区和丰富的第三方库支持，通常被视为首选语言。

要进行高效的自动化交易程序开发，需要安装并配置以下关键的库：

• requests : 该库用于发送 HTTP 请求，是与交易所的 REST API 进行交互的基础。通过 requests 库，您可以获取市场数据、提交订单、查询账户信息等。需要注意的是，不同交易所的 REST API 接口可能存在差异，需要仔细阅读交易所的 API 文档。
• websocket-client : 该库用于建立 WebSocket 连接。WebSocket 是一种持久化的网络协议，允许服务器主动向客户端推送数据。通过 WebSocket API，您可以实时接收市场行情、订单状态更新等信息，相比 REST API 的轮询方式，WebSocket 能够显著降低延迟，提高交易效率。
• : 该库用于处理 JSON (JavaScript Object Notation) 数据。交易所的 API 通常以 JSON 格式返回数据，使用 库可以方便地将 JSON 数据解析为 Python 对象，并进行后续处理。
• numpy 和 pandas : 这两个库主要用于数据分析，是可选的。 numpy 提供了高效的数值计算功能， pandas 提供了强大的数据结构和数据分析工具。如果您需要对历史数据进行回测、策略优化等操作，可以使用这两个库。

为了提高开发效率，强烈推荐使用集成开发环境 (IDE)。常用的 IDE 包括 PyCharm 和 VS Code 等。IDE 提供了代码自动补全、调试、版本控制等功能，可以极大地提升开发体验。选择 IDE 时，可以根据个人喜好和习惯进行选择，两者都拥有广泛的用户群体和丰富的插件支持。

4. 编写自动化交易程序

根据你精心设计的投资策略和目标交易平台的 API 文档，开始编写自动化交易程序。自动化交易允许程序根据预设规则自动执行买卖操作，无需人工干预，从而提高交易效率和减少情绪化交易。务必仔细阅读并理解 API 文档，确保正确调用 API 接口。

以下是一个使用 Python 编写的示例代码，演示了如何使用 REST API 获取 Bitfinex 账户余额：

import requests
import 
import hmac
import hashlib
import time

API_KEY = "YOUR_API_KEY"  # 替换为你的 API Key
SECRET_KEY = "YOUR_SECRET_KEY" # 替换为你的 Secret Key
BASE_URL = "https://api.bitfinex.com/v2"

def get_nonce():
    """生成唯一的 nonce 值，用于防止重放攻击。"""
    return str(int(round(time.time() * 1000)))

def generate_signature(path, nonce, body):
    """使用你的 Secret Key 生成 API 请求的签名。"""
    string_data = "/api/v2/" + path + nonce + body
    signature = hmac.new(
        SECRET_KEY.encode('utf8'),
        string_data.encode('utf8'),
        hashlib.sha384
    ).hexdigest()
    return signature

def get_account_info():
    """调用 Bitfinex API 获取账户信息。"""
    path = "auth/r/wallets"
    nonce = get_nonce()
    body = "[]" # 空 body，表示获取所有钱包信息
    signature = generate_signature(path, nonce, body)

    headers = {
        "bfx-nonce": nonce,
        "bfx-apikey": API_KEY,
        "bfx-signature": signature,
        "Content-Type": "application/"  # 明确指定 Content-Type
    }

    url = BASE_URL + "/" + path
    response = requests.post(url, headers=headers, data=body)

    if response.status_code == 200:
        return .loads(response.text)
    else:
        print(f"Error: {response.status_code} - {response.text}")
        return None

if __name__ == "__main__":
    account_info = get_account_info()
    if account_info:
        print("Account Balances:")
        for wallet in account_info:
            print(f"  {wallet[1]}: {wallet[2]} {wallet[0]}") # wallet[1]是钱包类型, wallet[2]是余额, wallet[0]是币种

这个示例代码的关键步骤：

• 导入必要的库： requests 用于发送 HTTP 请求， 用于处理 JSON 数据， hmac 和 hashlib 用于生成 API 签名， time 用于生成 nonce 值。
• 设置 API 密钥和 Base URL： 将 YOUR_API_KEY 和 YOUR_SECRET_KEY 替换为你自己的 API 密钥和私钥。 BASE_URL 定义了 Bitfinex API 的根 URL。
• 生成 Nonce： Nonce 是一个唯一的数字，用于防止重放攻击。示例中使用当前时间戳（毫秒级）作为 Nonce。
• 生成 API 签名： Bitfinex 使用 HMAC-SHA384 算法对 API 请求进行签名。签名过程包括：将请求路径、Nonce 和请求体连接成一个字符串，然后使用你的 Secret Key 对该字符串进行哈希。
• 构建 HTTP 请求头： 请求头必须包含 Nonce、API Key 和签名。 Content-Type 设置为 application/ 。
• 发送 POST 请求： 使用 requests.post() 方法发送 POST 请求到 /auth/r/wallets 接口。
• 处理响应： 检查响应状态码。如果状态码为 200，表示请求成功，解析响应 JSON 数据并提取账户余额。否则，打印错误信息。
• 解析响应数据，获取账户余额： 遍历返回的钱包信息，打印每种币种的余额。

请注意，这仅仅是一个简单的示例。实际的自动化交易程序需要更复杂的功能，例如：

• 错误处理： 处理 API 请求失败、网络连接错误等异常情况。
• 订单管理： 创建、取消和修改订单。
• 风险管理： 设置止损和止盈价格。
• 日志记录： 记录所有交易活动和错误信息。
• 策略逻辑： 实现你的交易策略，例如技术指标分析、价格跟踪等。
• 数据持久化： 将交易数据保存到数据库或文件中，用于分析和报告。

建议使用专业的交易平台 SDK 或库来简化 API 交互。这些 SDK 通常提供了更高级的功能，例如自动签名、错误处理和数据模型。 确保你的自动化交易程序经过充分测试，并在小额资金下进行模拟交易，以确保其稳定性和盈利能力。

5. 实施交易逻辑

根据预先设定的投资策略，编写代码来实现自动化的加密货币交易至关重要。这一过程需要精细的规划和严谨的执行，涵盖了以下几个关键步骤，以确保交易系统能够高效、准确地运行：

• 获取市场数据: 利用交易所提供的 WebSocket API 订阅实时市场数据流是第一步。这些数据流通常包含最新的成交价、成交量、买卖盘口信息等关键指标。通过实时接收和解析这些数据，你的交易系统能够对市场变化做出即时反应。在订阅时，务必选择合适的数据频道和频率，以满足策略的需求并避免不必要的资源消耗。
• 计算交易信号: 基于获取到的市场数据，并结合你预设的交易策略，系统需要计算出明确的买入或卖出信号。这一步骤通常涉及复杂的算法和技术指标，例如移动平均线、相对强弱指标（RSI）、布林带等。你需要根据策略的具体要求，选择合适的指标并进行参数优化，以提高信号的准确性和可靠性。还可以考虑加入风险管理因素，例如止损和止盈设置，以控制潜在的亏损。
• 提交订单: 当交易信号触发时，系统需要通过 REST API 向交易所提交订单。REST API 是一种常用的接口，允许你通过 HTTP 请求与交易所进行交互，执行各种交易操作。在提交订单时，你需要指定交易对、交易方向（买入或卖出）、订单类型（市价单、限价单等）和数量等参数。务必仔细核对这些参数，以避免因错误操作而造成的损失。同时，建议使用安全可靠的身份验证机制，例如 API 密钥，以确保交易安全。
• 监控订单状态: 订单提交后，需要使用 WebSocket API 实时监控订单状态。交易所会通过 WebSocket 连接推送订单状态更新，例如已提交、已成交、已取消等。通过实时监控订单状态，你可以及时了解订单执行情况，并根据需要进行调整。例如，如果订单长时间未成交，可以考虑调整价格或取消订单。同时，还可以记录订单状态历史，用于后续的交易分析和策略优化。
• 处理错误: 在自动交易过程中，可能会出现各种错误，例如网络连接中断、API 请求失败、订单提交失败等。为了确保交易系统的稳定性和可靠性，需要编写完善的错误处理代码。例如，可以实现自动重试机制，当订单提交失败时，自动尝试重新提交。同时，还需要记录错误日志，方便后续的分析和排查。在处理错误时，务必谨慎，避免因错误处理不当而造成更大的损失。

6. 回测与优化

在将自动化交易程序投入实盘交易之前， 务必进行回测 。回测是评估交易策略有效性和稳定性的关键步骤，它使用历史市场数据来模拟交易，并根据模拟结果生成详细的绩效报告。通过回测，你可以量化投资策略的各项指标，例如总收益、平均收益、最大回撤、夏普比率和胜率等，从而全面评估策略的潜在风险和回报。

回测平台通常允许你导入自定义的历史数据，设置不同的交易参数，并模拟真实的市场环境，例如交易费用、滑点和市场冲击等。选择合适的回测平台至关重要，确保其提供准确的数据源和可靠的模拟引擎。

仔细分析回测报告，识别策略的优势和劣势。关注在高波动时期或特定市场状况下的表现，这有助于你了解策略的风险承受能力。同时，进行压力测试，模拟极端市场情况，评估策略的稳健性。

根据回测结果， 不断优化 你的投资策略和交易程序。优化过程可能包括以下几个方面：

• 调整资产配置： 根据市场情况调整不同资产的比例，例如增加风险资产在高增长期的配置，或增加避险资产在市场下跌时的配置。
• 修改交易信号： 优化交易信号的参数，例如移动平均线的周期、RSI指标的超买超卖阈值等。目标是提高信号的准确性和及时性，减少虚假信号。
• 优化风险管理： 调整止损和止盈的设置，控制单笔交易的风险。还可以考虑使用仓位管理策略，例如固定比例法或凯利公式，来优化资金利用效率。
• 参数调优： 使用优化算法（例如网格搜索、遗传算法）自动寻找最佳的策略参数组合，提高回测效率和策略性能。
• 情景分析： 针对不同的市场情景（例如牛市、熊市、震荡市）进行回测，并针对不同情景设计相应的策略调整方案。

持续的回测和优化是一个迭代的过程。即使策略在回测中表现良好，也需要在实盘交易中不断监控和调整。市场环境变化迅速，策略也需要适应新的市场动态，才能保持其有效性和盈利能力。

7. 部署与监控

自动化交易程序的稳定运行至关重要，因此需将其部署至可靠的服务器环境，以保证全天候（24/7）不间断运行。服务器的选择直接影响交易的执行效率和稳定性。常见的选择包括： Amazon Web Services (AWS) EC2 ，提供灵活的计算资源； Google Cloud Compute Engine ，提供高性能的虚拟机实例；以及 DigitalOcean 等云服务提供商。选择服务器时，应考虑其地理位置（靠近交易所服务器可降低延迟）、计算能力、网络带宽和安全性能。同时，需确保服务器操作系统已正确配置，并安装了所有必要的依赖库和软件环境，如 Python 环境、交易 API 库等。

为了确保交易程序的正常运作和及时发现潜在问题，必须实施全面的监控策略。 定期监控 包括：检查 CPU 和内存使用率，确保服务器资源充足；监控网络连接，避免因网络中断导致交易失败；监控交易程序日志，查找错误信息和异常行为。设置 报警机制 是关键，当出现预设的异常情况时，系统应自动触发警报，例如：交易程序遇到致命错误、API 连接中断、交易执行失败等。报警方式可以是： 电子邮件 ，适合不紧急的通知； 短信 ，适合紧急情况的快速通知；或者使用 Slack、Discord 等即时通讯工具，方便团队协作处理。还可以考虑使用专业的监控工具，如 Prometheus、Grafana 等，对交易程序进行更深入的性能分析和可视化监控。

注意事项

• 安全性: 务必极其谨慎地保管您的 Bitfinex API 密钥和Secret，切勿将其泄露给任何第三方。API 密钥一旦泄露，可能导致未经授权的交易和资金损失。采用强密码，并定期更换API密钥。使用安全的编程实践，如参数化查询以防止 SQL 注入，以及对用户输入进行严格的验证和编码以防止跨站脚本攻击（XSS）等常见的Web安全漏洞。开启Bitfinex的双因素认证(2FA)也能有效提高账户的安全性，即使API密钥泄露，攻击者也难以直接控制您的账户。
• 风险管理: 自动化加密货币交易程序固有一定的风险，可能因多种因素导致意外亏损。这些因素包括但不限于程序代码错误（例如逻辑错误、数据类型错误），网络连接问题导致的订单延迟或失败，交易所服务器故障，以及快速且剧烈的市场波动。为了有效管理风险，务必在程序中实施止损订单策略，并在交易前预设合理的止盈目标。持续监控交易程序的运行状态和市场变化，以便及时调整策略或停止交易。进行回测和模拟交易可以帮助您在真实交易环境中测试和优化您的风险管理措施。
• 监管: 加密货币交易，包括在Bitfinex上的交易，在全球范围内受到不同程度的监管。在进行交易前，务必充分了解并遵守您所在地区以及Bitfinex交易所运营地区的法律法规。这可能包括了解税务义务，反洗钱（AML）规定，以及任何与加密货币交易相关的许可或注册要求。请咨询专业的法律顾问，确保您的交易行为完全符合所有适用的法律法规。
• 费用: Bitfinex 交易平台会针对每笔交易收取一定比例的手续费。这些费用可能根据您的交易量、账户等级以及当前的优惠活动而有所不同。在制定您的投资策略和计算预期收益时，务必将这些交易手续费纳入考虑范围。交易手续费会直接影响您的盈利能力，特别是在高频交易或微利交易的情况下，手续费的影响尤为显著。详细了解Bitfinex的费用结构，包括挂单费、吃单费以及其他可能的费用，是成功进行自动化交易的关键。

本指南旨在提供一个用于在 Bitfinex 平台上搭建自动投资组合的基本框架。请务必理解，开发一个既稳定又能产生利润的自动化交易系统，需要投入大量的精力进行代码编写、详尽的测试、以及持续的优化调整。务必始终保持高度的谨慎态度，并充分认识到与加密货币交易相关的各种潜在风险。理解历史数据不能保证未来收益，市场情况的变化可能导致策略失效。