立即行动：Bybit API实时行情获取攻略，2分钟掌握！

2025-03-05 09:47:30 50

Bybit 实时行情获取

Bybit API 简介

Bybit 交易所提供了一套功能强大的应用程序编程接口 (API)，旨在为开发者和交易员提供程序化访问其交易平台功能的途径。通过 Bybit API，用户能够以编程方式获取实时市场数据、管理账户、执行交易以及自动化交易策略。这极大地提升了交易效率和灵活性，尤其适用于高频交易、量化交易以及算法交易。

Bybit API 提供了多种数据访问方式，主要包括 RESTful API 和 WebSocket API。RESTful API 采用请求-响应模型，适用于获取历史数据、账户信息以及执行订单等操作。它通过 HTTP 请求发送指令，并以 JSON 格式返回数据，易于理解和集成。WebSocket API 则提供实时的双向通信，适用于接收实时行情数据、订单簿更新以及账户状态变更等推送信息。这种实时性对于需要快速响应市场变化的交易策略至关重要。

使用 Bybit API 需要进行身份验证，开发者需要申请 API 密钥和密钥。API 密钥用于标识用户身份，并授予访问特定 API 接口的权限。为了保障账户安全，Bybit 提供了不同的权限级别，例如只读权限、交易权限等。用户可以根据实际需求选择合适的权限，并定期更换 API 密钥。Bybit 还会对 API 请求进行频率限制，以防止恶意攻击和滥用。

Bybit API 提供了详细的文档和示例代码，帮助开发者快速上手。文档包含了各个 API 接口的详细说明、参数定义、返回结果以及错误代码等信息。示例代码则提供了多种编程语言的实现，例如 Python、Java、JavaScript 等。通过参考文档和示例代码，开发者可以快速构建自己的交易应用程序。

RESTful API 行情获取

RESTful API 提供了一种简洁高效的方式，用于获取特定加密货币交易对的实时行情数据。通过构建并向预定义的 API 端点发送标准 HTTP 请求（如 GET），开发者和交易者能够快速检索到关键的市场信息，而无需复杂的身份验证或持久连接。

通过这些API接口，可以获取以下关键行情数据：

当前市场深度 (Order Book)： 显示买单和卖单的价格和数量分布，有助于评估市场供需情况和潜在的价格支撑/阻力位。通常返回多个级别的买卖单，深度越深，反映市场流动性越好。
最近成交价格 (Last Traded Price)： 反映最新的交易价格，是衡量市场短期价格趋势的关键指标。
最高价 (High)： 在特定时间段内（例如，24 小时）达到的最高交易价格。
最低价 (Low)： 在特定时间段内（例如，24 小时）达到的最低交易价格。
成交量 (Volume)： 在特定时间段内交易的加密货币总量，反映市场活跃程度和交易兴趣。成交量越大，通常表示该时间段内的价格变动越具有意义。
时间戳 (Timestamp)： 数据更新的时间，确保信息的时效性。
交易对信息： 明确标识所查询的交易对，例如 BTC/USDT 或 ETH/BTC。

使用 RESTful API 获取行情数据通常涉及以下步骤：

确定 API 端点： 查阅交易所或数据提供商的 API 文档，找到目标交易对的行情数据端点。
构建 HTTP 请求： 根据 API 文档的要求，构建包含正确端点和任何必需参数的 HTTP GET 请求。
发送请求： 使用编程语言（如 Python、JavaScript）中的 HTTP 客户端库发送请求。
解析响应： 解析 API 返回的 JSON 或其他格式的响应数据，提取所需信息。
处理错误： 检查 HTTP 状态码和响应内容，处理可能出现的错误情况，如请求失败或数据格式错误。

RESTful API 的优势在于其简单性、可扩展性和广泛的语言支持，使其成为获取加密货币行情数据的理想选择。开发者可以利用这些 API 构建交易机器人、数据分析工具和实时行情显示界面。

1. 获取单个交易对行情快照:

使用 GET /public/v3/public/tickers 端点可以获取指定交易对的当前行情快照。该端点提供实时更新的市场数据，包括买卖价、成交价、成交量等，是进行交易决策的重要参考依据。通过查询此接口，开发者和交易者可以快速掌握特定交易对的最新市场动态，从而进行高效的策略调整。

请求示例:

GET https://api.bybit.com/public/v3/public/tickers?symbol=BTCUSDT 。此请求将返回 BTCUSDT 交易对的最新行情数据。务必确保请求URL的准确性，并根据实际需求调整 symbol 参数以查询不同的交易对。

响应示例:

{ "retCode": 0, "retMsg": "OK", "result": { "symbol": "BTCUSDT", "tickers": [ { "symbol": "BTCUSDT", "bidIdx": "1", "bidPrice": "26955.5", "bidSize": "0.02", "askIdx": "1", "askPrice": "26956", "askSize": "0.01", "lastPrice": "26955.5", "prevPrice24h": "26500", "highPrice24h": "27000", "lowPrice24h": "26400", "turnover24h": "234567.89", "volume24h": "8765", "usdIndexPrice": "26955.5", "markPrice": "26955.7", "indexPrice": "26955.6", "fundingRate": "0.0001", "nextFundingTime": "1678886400", "predictedFundingRate": "0.00005", "deliveryFeeRate": "0.0001", "deliveryTime": "0", "basisRate": "0.0002", "deliveryPrice": "26955", "openInterest": "12345", "blockTradeVolume": "100", "blockTradeTurnover": "2700000", "takerBuyBase": "4382.5", "takerSellBase": "4382.5", "takerBuyQuote": "117933.9425", "takerSellQuote": "116633.9425", "timestamp": "1678882800000" } ] }, "retExtInfo": {}, "time": 1678882860321 }

参数解释:

symbol : 交易对，例如 "BTCUSDT"。这是您要查询的交易对的唯一标识符。 Bybit 支持多种交易对，请确保使用正确的 symbol 值。
bidPrice : 最新买一价。这是当前市场上最高的买入价格，表示潜在买家愿意支付的价格。
askPrice : 最新卖一价。这是当前市场上最低的卖出价格，表示潜在卖家愿意接受的价格。
lastPrice : 最新成交价。这是最近一笔交易的成交价格，反映了市场供需双方的平衡点。
highPrice24h : 24 小时内最高价。指的是过去 24 小时内达到的最高成交价格，是衡量市场波动性的一个指标。
lowPrice24h : 24 小时内最低价。指的是过去 24 小时内达到的最低成交价格，同样也是衡量市场波动性的一个指标。
volume24h : 24 小时内成交量 (以基础货币计价)。代表过去 24 小时内交易的基础货币总量，反映了市场的活跃程度。例如，在 BTCUSDT 交易对中，volume24h 指的是交易的 BTC 总量。
turnover24h : 24 小时内成交额 (以计价货币计价)。代表过去 24 小时内交易的计价货币总量，是衡量市场交易规模的重要指标。例如，在 BTCUSDT 交易对中，turnover24h 指的是交易的 USDT 总量。
markPrice : 标记价格，用于风险控制。标记价格用于计算未实现盈亏和强制平仓价格，旨在防止市场操纵和不必要的强制平仓。它通常基于指数价格和移动平均价格计算得出。
indexPrice : 指数价格，参考多个交易所价格计算得出。指数价格是根据多个主流交易所的价格加权平均计算得出的，能够更准确地反映市场的整体价格水平，降低单一交易所价格波动的影响。
fundingRate : 资金费率。永续合约中多头和空头之间定期支付的费用，用于使合约价格锚定现货价格。正的资金费率意味着多头支付空头，反之亦然。资金费率的高低直接影响交易成本。

2. 获取 K 线数据:

通过调用 GET /public/v3/public/kline 接口，可以检索指定交易对的历史 K 线数据，这对于进行深入的技术分析至关重要。K 线图表能够揭示价格波动的模式，帮助交易者识别潜在的买入和卖出信号。

请求示例:

GET https://api.bybit.com/public/v3/public/kline?symbol=BTCUSDT&interval=5&limit=200

参数解释:

symbol : 指定交易的币对，例如 BTCUSDT 代表比特币兑泰达币。务必使用交易所支持的有效交易对，以确保数据的准确性。
interval : 定义 K 线的时间周期，以分钟为单位。常用选项包括 1 , 3 , 5 , 15 , 30 , 60 , 120 , 240 , 360 , 720 。还可以使用代表日、月和周期的字符串 "D" (日), "M" (月), "W" (周)。选择合适的周期取决于交易者的交易风格和分析的时间范围。较短的周期适合日内交易，而较长的周期适合长期投资分析。
limit : 指定返回的 K 线数据点的数量。API 允许的最大值为 200 。如果需要获取更长时间的历史数据，需要多次调用 API 并进行数据拼接。
startTime : (可选) 指定 K 线数据开始的时间戳（秒）。如果未提供，则API将返回最新的 K 线数据。使用此参数可以获取特定时间范围内的历史数据。
endTime : (可选) 指定 K 线数据结束的时间戳（秒）。与 startTime 结合使用，可以精确地获取某个时间段内的 K 线数据。如果未指定，默认返回截止到当前时间的 K 线数据。

响应示例:

{ "retCode": 0, "retMsg": "OK", "result": { "symbol": "BTCUSDT", "category": "linear", "list": [ [ "1678882200000", // 开始时间戳 (毫秒) "26900", // 开盘价 "26950", // 最高价 "26880", // 最低价 "26930", // 收盘价 "100", // 成交量 (以基础货币计价) "2693000" // 成交额 (以计价货币计价) ], [ "1678882500000", "26930", "26980", "26910", "26960", "120", "3235200" ] // ... 更多 K 线数据 ] }, "retExtInfo": {}, "time": 1678882860321 }

3. 获取深度信息（Order Book）:

通过调用 GET /public/v3/public/order-book/L2 API 端点，可以实时获取指定交易对的订单簿深度信息。订单簿是市场买卖双方挂单的集合，它以价格为序，展示了特定资产在不同价格上的买单（Bid）和卖单（Ask）数量，是了解市场流动性和价格支撑/阻力的关键工具。此端点提供了按价格等级聚合的深度数据。

请求示例:

GET https://api.bybit.com/public/v3/public/order-book/L2?symbol=BTCUSDT&limit=50

参数解释:

symbol : 指定需要查询的交易对，例如 "BTCUSDT" 代表比特币兑美元。请务必使用交易所支持的有效交易对代码。
limit : 限制返回的订单簿深度数量，表示返回买单和卖单各有多少个价格等级的数据。最大值为 50，如果需要更高的精度，需要多次请求并合并结果，或者考虑使用 WebSocket 流式数据。

响应示例:

{
"retCode": 0,
"retMsg": "OK",
"result": {
"symbol": "BTCUSDT",
"b": [
[
"26955", // 价格 (买单价格)
"0.05", // 数量 (买单数量，以交易对的基础货币计价，例如 BTCUSDT 中，单位为 BTC)
"1" // 订单数 (该价格上的订单数量)
],
[
"26954.5",
"0.1",
"2"
],
// ... 更多买单
],
"a": [
[
"26956", // 价格 (卖单价格)
"0.03", // 数量 (卖单数量，以交易对的基础货币计价)
"1"
],
[
"26956.5",
"0.08",
"3"
],
// ... 更多卖单
],
"ts": "1678882860321" // 时间戳 (Unix 时间戳，毫秒级别)
},
"retExtInfo": {},
"time": 1678882860321 // 服务器时间戳 (Unix 时间戳，毫秒级别)
}

响应字段解释:

retCode : 返回代码，0 表示成功。
retMsg : 返回消息，"OK" 表示请求成功。
result : 包含订单簿数据的对象。
symbol : 交易对。
b : 买单数组（Bid），数组中的每个元素代表一个价格等级的买单信息。
a : 卖单数组（Ask），数组中的每个元素代表一个价格等级的卖单信息。
ts : 数据的时间戳，表示订单簿信息的更新时间。
数组的每个元素（例如，在 'b' 或 'a' 中）包含三个值：价格、数量和订单数。价格代表该价格等级上的订单价格。数量代表该价格等级上的总订单数量。订单数表示该价格等级上不同订单的数量。
retExtInfo : 扩展信息，通常为空对象。
time : 服务器时间戳。

注意事项:

订单簿信息是动态变化的，需要实时更新。可以使用 WebSocket 连接获取实时更新的数据。
在进行交易决策时，需要综合考虑订单簿深度、交易量、市场情绪等多种因素。
不同的交易所提供的订单簿格式可能略有不同，请参考交易所的官方文档。
数量的单位是交易对的基础货币，例如 BTCUSDT 的数量单位是 BTC。

WebSocket API 实时行情推送

WebSocket API 提供了实时的加密货币行情推送服务，相较于传统的 HTTP 请求方式，它能够显著降低延迟并减少服务器负载。通过建立持久的 WebSocket 连接，客户端可以订阅特定交易对，如 BTC/USDT 或 ETH/BTC 的行情数据流，实现近乎零延迟的数据更新。当市场价格、交易量或其他相关数据发生变化时，服务器会主动将更新后的数据推送给所有订阅的客户端，而无需客户端频繁发送 HTTP 请求轮询，从而节省了大量的网络带宽和计算资源。

这种实时推送机制对于需要快速响应市场变化的交易者和应用程序至关重要。例如，量化交易机器人可以利用 WebSocket API 提供的实时数据流，根据最新的市场行情自动执行交易策略。实时行情看板和价格预警系统也可以利用 WebSocket API 及时向用户展示最新的价格信息并发出预警通知。WebSocket 协议基于 TCP 协议，提供了可靠的双向通信通道，保证了数据传输的完整性和可靠性。在加密货币交易平台中，WebSocket API 通常会提供多种数据频道，包括但不限于实时价格、深度数据（订单簿）、成交记录、K 线图数据等，以满足不同用户的需求。

1. 建立 WebSocket 连接:

与 Bybit 建立实时数据连接，需要通过 WebSocket API。Bybit WebSocket API 的公开地址是： wss://stream.bybit.com/v5/public 。

该地址允许您订阅公共频道的数据流，例如交易数据、深度行情、指数价格等。连接建立后，您需要发送订阅消息来指定您感兴趣的数据频道。

建议使用 WebSocket 客户端库或工具来简化连接和数据处理过程。确保您的客户端配置支持 TLS/SSL 加密，以保障数据传输的安全性。

连接过程中，请注意处理潜在的连接错误和断开情况，并实现自动重连机制，以确保数据流的连续性。Bybit 可能会对连接速率和数据请求量进行限制，请参考官方文档了解详细的限制规则。

2. 订阅行情频道:

成功建立 WebSocket 连接后，为了实时接收市场数据，你需要发送订阅消息来订阅你感兴趣的特定行情频道。交易所通常提供多种频道，涵盖不同的数据类型，例如最新成交价、K线图、订单簿深度等。

订阅 ticker 频道示例:

Ticker 频道提供特定交易对的最新成交价、成交量等快速更新的市场信息。以下 JSON 格式的消息演示了如何订阅 BTCUSDT 交易对的 ticker 频道：

{
   "op": "subscribe",
   "args":  [
      "publicTicker.BTCUSDT"
  ]
}

订阅 kline 频道示例:

K线频道提供特定时间周期的价格数据，常用于技术分析。以下消息展示了如何订阅 BTCUSDT 交易对的 5 分钟 K 线数据：

{
  "op": "subscribe",
   "args":  [
     "kline.5.BTCUSDT" // 5 分钟 K 线
  ]
}

订阅 orderbook 频道示例:

Orderbook 频道提供买单和卖单的挂单信息，反映市场的买卖压力。以下示例展示了如何订阅 BTCUSDT 交易对的 50 档深度订单簿数据：

{
    "op": "subscribe",
  "args": [
     "orderbook.50.BTCUSDT" // 50 档深度信息
   ]
}

参数解释:
- op : 操作类型，字符串类型，"subscribe" 表示订阅操作。客户端通过设置此字段来告知服务器执行订阅请求。
- args : 订阅参数，是一个字符串数组，包含了要订阅的一个或多个频道名称。每个频道名称都精确指定了需要接收的数据类型和交易对。频道名称的通用格式为 . . ，具体解释如下：
  - : 频道类型，字符串类型，标识要订阅的数据类型，例如 "publicTicker" (ticker数据，提供最新成交信息)、"kline" (K 线数据，提供指定时间周期的开高低收价格)、"orderbook" (深度信息，提供买卖订单簿数据)。不同的频道类型提供不同的市场信息。
  - : K 线周期，整数或字符串类型，指定 K 线的时间周期，例如 "1" (1 分钟)、"5" (5 分钟)、"15" (15 分钟)、"30" (30 分钟)、"60" (1 小时)、"1D" (1 天) 等。不同的时间周期适用于不同时间跨度的分析。对于 ticker 和 orderbook 频道，可以省略该参数，因为它们不涉及时间周期。
  - : 交易对，字符串类型，指定要订阅的交易对，例如 "BTCUSDT" (比特币兑美元)、"ETHBTC" (以太坊兑比特币) 等。交易所通常提供多种交易对供选择。

3. 接收行情数据:

成功订阅交易对或特定频道后，服务器将通过建立的 WebSocket 连接实时推送行情数据。数据的具体格式将依据您所订阅的频道类型而有所不同，务必仔细参考交易所提供的API文档。

接收到的数据通常以JSON格式呈现，便于解析和处理。不同的数据类型包含不同的字段，需要针对性地进行解析。

ticker 频道数据示例:

以下是一个ticker频道数据的示例，展示了BTCUSDT交易对的实时价格信息。需要注意的是，不同交易所的字段命名可能存在差异。


{
    "topic": "publicTicker.BTCUSDT",
    "type": "snapshot",
    "data": {
        "symbol": "BTCUSDT",
        "bid1Price": "26960",
        "bid1Size":  "0.01",
        "ask1Price":  "26961",
        "ask1Size": "0.02",
        "lastPrice": "26960.5",
        "indexPrice": "26960.6",
        "markPrice": "26960.7",
        "markPriceUpdateTime": "1678882920000",
        "timestamp": "1678882920000"
    },
    "ts":  1678882920321
}

字段解释:

topic : 表明数据所属的主题，例如交易对的ticker信息。
type : 数据类型， "snapshot" 表示首次推送或重新连接后的全量数据快照，包含完整的当前状态。 "delta" 表示后续的增量更新，只包含变化的数据，可以有效减少数据传输量。处理增量更新时，需要与之前的快照数据合并才能得到完整状态。
data : 包含实际的行情数据。

symbol : 交易对，例如"BTCUSDT"。
bid1Price : 买一价，即当前市场上最高买单的价格。
bid1Size : 买一量，即以买一价挂单的数量。
ask1Price : 卖一价，即当前市场上最低卖单的价格。
ask1Size : 卖一量，即以卖一价挂单的数量。
lastPrice : 最新成交价，最近一笔成交的价格。
indexPrice : 指数价格，通常是多个交易所价格的加权平均值，用于更准确地反映市场整体价格水平。
markPrice : 标记价格，用于计算合约的盈亏和强平价格，可以有效防止市场恶意操纵。
markPriceUpdateTime : 标记价格更新时间，Unix时间戳，单位为毫秒。
timestamp : 数据生成的时间戳，Unix时间戳，单位为毫秒。

ts : 服务器推送数据的时间戳，Unix时间戳，单位为毫秒。

type 的取值: "snapshot" 表示首次推送的全量数据快照，包含完整的当前状态。 "delta" 表示后续的增量更新，只包含变化的数据，可以有效减少数据传输量。处理增量更新时，需要与之前的快照数据合并才能得到完整状态。

4. 取消订阅:

当您不再需要接收来自特定加密货币交易对或特定数据频道的实时行情更新时，您可以发送取消订阅消息。这将停止服务器向您推送相关数据，从而减少带宽消耗和降低系统负载。

取消订阅示例:

取消订阅消息的格式如下所示，它使用 JSON (JavaScript Object Notation) 格式进行编码，易于解析和生成。 op 字段指定操作类型为 "unsubscribe"，表明这是一个取消订阅的请求。 args 字段是一个数组，包含了您想要取消订阅的频道名称。每个频道名称对应于特定的数据流，例如特定交易对的公共ticker信息。

以下是一个具体的取消订阅消息示例，用于取消订阅 BTC/USDT 交易对的公共 ticker 数据:


{
  "op": "unsubscribe",
  "args": [
    "publicTicker.BTCUSDT"
  ]
}

在这个例子中， "publicTicker.BTCUSDT" 指的是比特币（BTC）与美元（USDT）交易对的公共 ticker 频道。一旦服务器接收到这个取消订阅消息，它将停止向您的客户端发送关于 BTCUSDT 交易对的实时价格和交易量更新。

可以一次取消订阅多个频道，只需在 args 数组中包含多个频道名称即可。例如：


{
  "op": "unsubscribe",
  "args": [
    "publicTicker.BTCUSDT",
    "trade.BTCUSDT",
    "candle.BTCUSDT.1m"
  ]
}

这个例子取消订阅了 BTCUSDT 交易对的公共ticker、交易信息以及1分钟K线数据。确保提供的频道名称与您之前订阅的频道名称完全一致，以确保成功取消订阅。

注意事项

请求频率限制： Bybit API 具有请求频率限制机制，旨在保护系统稳定性和公平性。开发者务必合理控制 API 请求频率，避免超出限制触发限流。超出限流可能导致请求失败，影响程序正常运行。建议仔细阅读 Bybit 官方文档，了解针对不同 API 端点 (REST 和 WebSocket) 的具体限流规则，并根据实际需求进行调整。可以采用诸如指数退避、滑动窗口等策略来平滑请求，避免突发流量。
WebSocket 连接管理： 在使用 WebSocket API 时，网络环境不稳定可能导致连接断开。程序需要具备处理连接断开和自动重连的能力，以确保数据的持续接收。建议实现心跳机制，定期发送消息以保持连接活跃。同时，需要妥善处理重连过程中的数据丢失或重复问题，确保数据接收的连续性和完整性。可以在重连后重新订阅相关频道，并使用序列号或时间戳等机制来去重或恢复丢失的数据。
数据校验： 对于涉及资金、交易等重要数据，强烈建议进行严格的校验，确保数据的准确性。 Bybit API 返回的数据可能受到网络传输、服务器处理等因素的影响，存在潜在的错误或篡改风险。可以通过比对不同接口返回的数据、检查数据类型和范围、使用数字签名等方式进行数据校验，防止因数据错误导致的损失。
官方文档查阅： 务必仔细阅读 Bybit API 官方文档，深入了解各个接口的详细参数、请求方式、返回值格式、错误代码等信息。 Bybit 官方文档是使用 API 的最权威指南，提供了最新、最全面的信息。开发者应根据实际需求选择合适的接口，并根据文档中的说明正确配置参数，避免因参数错误导致请求失败或返回错误结果。定期关注官方文档的更新，了解 API 的新功能和变化。
API 密钥安全： 使用 API 密钥进行身份验证时，务必妥善保管密钥信息，防止泄露。泄露的 API 密钥可能被恶意利用，导致资产损失或数据泄露。建议将 API 密钥存储在安全的位置，例如加密的配置文件或硬件安全模块 (HSM)。不要将 API 密钥硬编码在代码中，也不要将其提交到公共代码仓库。定期轮换 API 密钥，降低密钥泄露带来的风险。开启 Bybit 提供的安全设置，例如 IP 地址白名单，限制 API 密钥的访问来源。